Закрыть

Выберите город

Закрыть

Как JP Morgan проглядел убыток в 2 млрд долларов

Как JP Morgan проглядел убыток в 2 млрд долларов

Крупнейший по объему активов банк США JP Morgan понес торговый убыток в 2 млрд долл. из-за «небрежности» и «вопиющих ошибок» подразделения, которое должно было хеджировать риски банка. О том, что банк может потерять деньги на рынке, заговорили еще месяц назад, когда стало известно, что его трейдер, прозванный «лондонским китом», аккумулировал позиции в 100 млрд долл. на рынке кредитно-дефолтных свопов. Тогда банк назвал шумиху в СМИ бурей в стакане, но теперь этот просчет ударит и по другим финансовым институтам США.

О потере 2 млрд долл. JP Morgan сообщил в квартальной отчетности перед регуляторами. Торговый убыток банку принес инвестиционный директорат — подразделение, которое инвестирует избыточные депозиты банка, чтобы защитить его от колебаний процентных ставок и ухудшения качества кредитного портфеля. «Ключевой момент здесь в том, что убыток понесло подразделение, которое должно снижать риски, а не брать их на себя», — отметил в своем отчете аналитик CLSA Майк Мэйо. Акции JP Morgan в пятницу рухнули на 7,7% — максимально за последние девять месяцев. Стоит отметить, что JP Morgan заработал себе репутацию банка, тщательно следящего за рисками, избежав убытков во время кризиса.

Гендиректор банка Джейми Даймон был очень эмоционален, отмечая, что причины потери — «ошибки, небрежность и ошибочные суждения». Его часто называют «королем Уолл-стрит». Однако деталей банк раскрыл немного: убыток был аккумулирован менее чем за шесть недель (начиная с конца марта) из-за неудачных позиций на рынке кредитных деривативов. По итогам текущего квартала инвестиционный директорат зафиксирует убыток в 800 млн долл. (против ожидавшихся ранее 200 млн долл. прибыли), но банк в целом останется прибыльным. При этом объем потерь еще может увеличиться или уменьшиться, так как банк не стал избавляться от контрактов и теоретически влияние неудачных операций на бизнес может сохраниться до конца года. Никаких имен сотрудников банк не сообщил, пообещав однако соответствующие кадровые коррекции после того, как история будет закрыта. Работой инвестиционного директората уже заинтересовалось британское управление финансового надзора.

Еще месяц назад The Wall Street Journal, Bloomberg и The Financial Times сообщили со ссылкой на участников рынка, что трейдер JP Morgan Бруно Мишель Иксиль аккумулировал позиции на 100 млрд долл. на рынке кредитно-дефолтных свопов. По их данным, трейдер, прозванный «лондонским китом» и «Волдемортом», через индекс CDX IG 9 ставил на улучшение кредитного качества входящих в него 125 компаний инвестиционного уровня. Источники в банке позднее оценивали объем позиций банка в несколько десятков миллиардов долларов. По данным Depository Trust & Clearing Corp., номинальный объем индекса вырос с 92,6 млрд долл. в начале года до 144,6 млрд долл. к концу марта.

После сообщений хедж-фонды начали играть на этом рынке против JP Morgan. «Быстрые деньги почувствовали запах крови», — написал тогда инвесторам трейдер Bank of America Merrill Lynch Кави Гупта. Гендиректор JP Morgan Джейми Даймон тогда признал, что банк делает ставки, однако заявил, что вся шумиха возникла на пустом месте, назвав сообщения бурей в стакане. В четверг, отвечая на вопрос о том, чему нужно было уделять больше внимания, чтобы избежать потерь, он с каменным лицом ответил: «Газетам».

Однако история с торговыми потерями всплыла в крайне неудачный момент. Уже с июля в силу может вступить «правило Волкера», запрещающее американским банкам проводить торговые операции за счет собственных средств. Джейми Даймон был одним из самых яростных противников этой инициативы. «То, что банки называют хеджированием, часто оказывается рискованными ставками», — отреагировал на потери банка сенатор Карл Левин, требующий максимально жесткой интерпретации «правила Волкера». Просчеты JP Morgan могут испортить жизнь всем крупным американским банкам. «В результате следствием для отрасли может стать то, что «правило Волкера» будет применено в более жесткой форме, а крупные банки будут рассматриваться как слишком большие и сложные, чтобы ими можно было эффективно управлять», — считаете аналитик CLSA Майк Мэйо. Примечательно, что вчера вместе с JP Morgan снижались котировки и других ведущих американских банков.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Сколько лет в веке? (ответ числом)

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Ради бегства от рутины белорусы продавали почки

Хотите узнать больше? Стали известны подробности громкого дела черных трансплантологов из Косово, их жертвами стали три белоруса. фото: Rosmed.ru Над громким делом 307

Глава Минпрома рассказал о перспективах завода «БелДжи»

Хотите узнать больше? На запускаемом заводе полного цикла по выпуску легковых автомобилей «БелДжи» на первом этапе планируется производить до 60 тысяч автомобилей в год, 202

Первый блок БелАЭС будет запущен в 2019 году. Беларусь призывает активизировать работу

Хотите узнать больше? Вице-премьер Владимир Семашко рассказал о переносе сроков запуска белорусской АЭС и проблемах энергетической зависимости Беларуси. фото: tut.by 134

Команды ИТ-специалистов всё лето будут бесплатно реализовывать нужные обществу проекты

Хотите узнать больше? Есть проект, который будет полезен людям вокруг, но нужна помощь с IT? Участвуйте в конкурсе - и получите целую IT-команду для реализации своего 203

В Беларуси упростили получение государственной адресной социальной помощи

Хотите узнать больше? Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 июня подписал указ № 211 "О совершенствовании порядка предоставления государственной адресной социальной 201

Парламент Литвы признал БелАЭС угрозой нацбезопасности

Хотите узнать больше? За принятие такого законопроекта в четверг проголосовали 104 депутата литовского Сейма из 141. фото: tut.by В документе говорится, что строящаяся в 163

В Беларуси уточнен порядок приостановления деятельности ИП

Хотите узнать больше? ИП может прекратить деятельность в порядке, предусмотренном декретом №1 от 16 января 2009 года, либо приостановить деятельность в случае содержания 234

Минфин назвал западным инвесторам 15 рисков зависимости Беларуси от России

Хотите узнать больше? Беларусь, пытающаяся сократить зависимость от российских кредитов, возвращается на западный долговой рынок. В проспекте еврооблигаций она 178