Закрыть

Выберите город

Закрыть

Как JP Morgan проглядел убыток в 2 млрд долларов

Как JP Morgan проглядел убыток в 2 млрд долларов

Крупнейший по объему активов банк США JP Morgan понес торговый убыток в 2 млрд долл. из-за «небрежности» и «вопиющих ошибок» подразделения, которое должно было хеджировать риски банка. О том, что банк может потерять деньги на рынке, заговорили еще месяц назад, когда стало известно, что его трейдер, прозванный «лондонским китом», аккумулировал позиции в 100 млрд долл. на рынке кредитно-дефолтных свопов. Тогда банк назвал шумиху в СМИ бурей в стакане, но теперь этот просчет ударит и по другим финансовым институтам США.

О потере 2 млрд долл. JP Morgan сообщил в квартальной отчетности перед регуляторами. Торговый убыток банку принес инвестиционный директорат — подразделение, которое инвестирует избыточные депозиты банка, чтобы защитить его от колебаний процентных ставок и ухудшения качества кредитного портфеля. «Ключевой момент здесь в том, что убыток понесло подразделение, которое должно снижать риски, а не брать их на себя», — отметил в своем отчете аналитик CLSA Майк Мэйо. Акции JP Morgan в пятницу рухнули на 7,7% — максимально за последние девять месяцев. Стоит отметить, что JP Morgan заработал себе репутацию банка, тщательно следящего за рисками, избежав убытков во время кризиса.

Гендиректор банка Джейми Даймон был очень эмоционален, отмечая, что причины потери — «ошибки, небрежность и ошибочные суждения». Его часто называют «королем Уолл-стрит». Однако деталей банк раскрыл немного: убыток был аккумулирован менее чем за шесть недель (начиная с конца марта) из-за неудачных позиций на рынке кредитных деривативов. По итогам текущего квартала инвестиционный директорат зафиксирует убыток в 800 млн долл. (против ожидавшихся ранее 200 млн долл. прибыли), но банк в целом останется прибыльным. При этом объем потерь еще может увеличиться или уменьшиться, так как банк не стал избавляться от контрактов и теоретически влияние неудачных операций на бизнес может сохраниться до конца года. Никаких имен сотрудников банк не сообщил, пообещав однако соответствующие кадровые коррекции после того, как история будет закрыта. Работой инвестиционного директората уже заинтересовалось британское управление финансового надзора.

Еще месяц назад The Wall Street Journal, Bloomberg и The Financial Times сообщили со ссылкой на участников рынка, что трейдер JP Morgan Бруно Мишель Иксиль аккумулировал позиции на 100 млрд долл. на рынке кредитно-дефолтных свопов. По их данным, трейдер, прозванный «лондонским китом» и «Волдемортом», через индекс CDX IG 9 ставил на улучшение кредитного качества входящих в него 125 компаний инвестиционного уровня. Источники в банке позднее оценивали объем позиций банка в несколько десятков миллиардов долларов. По данным Depository Trust & Clearing Corp., номинальный объем индекса вырос с 92,6 млрд долл. в начале года до 144,6 млрд долл. к концу марта.

После сообщений хедж-фонды начали играть на этом рынке против JP Morgan. «Быстрые деньги почувствовали запах крови», — написал тогда инвесторам трейдер Bank of America Merrill Lynch Кави Гупта. Гендиректор JP Morgan Джейми Даймон тогда признал, что банк делает ставки, однако заявил, что вся шумиха возникла на пустом месте, назвав сообщения бурей в стакане. В четверг, отвечая на вопрос о том, чему нужно было уделять больше внимания, чтобы избежать потерь, он с каменным лицом ответил: «Газетам».

Однако история с торговыми потерями всплыла в крайне неудачный момент. Уже с июля в силу может вступить «правило Волкера», запрещающее американским банкам проводить торговые операции за счет собственных средств. Джейми Даймон был одним из самых яростных противников этой инициативы. «То, что банки называют хеджированием, часто оказывается рискованными ставками», — отреагировал на потери банка сенатор Карл Левин, требующий максимально жесткой интерпретации «правила Волкера». Просчеты JP Morgan могут испортить жизнь всем крупным американским банкам. «В результате следствием для отрасли может стать то, что «правило Волкера» будет применено в более жесткой форме, а крупные банки будут рассматриваться как слишком большие и сложные, чтобы ими можно было эффективно управлять», — считаете аналитик CLSA Майк Мэйо. Примечательно, что вчера вместе с JP Morgan снижались котировки и других ведущих американских банков.

Заметили ошибку? Выделите текст, нажмите Ctrl+Enter и оставьте замечание!

Комментарий (Максимум 1000 символов)

Вопрос: Спутник планеты Земля?

Вы знаете что-то интересное или важное и готовы этим поделиться?
Обязательно свяжитесь с нами, это очень просто!

Выберите удобный способ для связи или напрямую отправьте сообщение в редакцию через форму на этой странице.

Govorim.by

vk.com/govorimby

Внимание! Новости рекламного характера публикуются по предварительной договорённости. Подробнее цены на размещение рекламы смотрите здесь

Хотите сэкономить 30% на изготовлении кухни или шкафа-купе?

Новости Беларуси

Для спутниковой системы Беларуси обозначат эффективные цели

Хотите узнать больше? Постановлением Совета министров №856 создана межведомственная комиссия по рассмотрению проблемных вопросов использования национальной системы 187

Европейцы оценят белорусскую систему аккредитации

Хотите узнать больше? 20-24 ноября 2017 года эксперты Европейской организации по аккредитации (ЕА) проведут оценку Национальной системы аккредитации Беларуси. Данная 181

Беларусь установила запрет на вывоз необработанных шкур

Хотите узнать больше? С 20 ноября Беларусь установила запрет на вывоз необработанных шкур крупного рогатого скота за пределы таможенной территории Евразийского 176

Генпрокуратура констатировала увеличение беспилотников в запрещенных зонах

Хотите узнать больше? По итогам проверки Генеральной прокуратуры установлено, что все чаще беспилотные авиамодели нарушают законодательство в сфере использования 562

Беларусь - единственная страна в бывшем СССР, которая продолжает русифицироваться

Хотите узнать больше? Об этом говорится в исследовании, проведенном The Financial Times. Примечательно, что популярность русского языка в Беларуси растет на фоне общего 565

Вадим Иосуб: "Уравнивание зарплат" может привести к бегству банкиров из Беларуси

Хотите узнать больше? Пытаясь уравнять банковский топ-менеджмент в зарплатах с госчиновниками и руководителями Нацбанка, власти могут спровоцировать их бегство из страны. 566

В общем объеме денежных доходов белорусов оплата труда занимает 62,5 процента

Хотите узнать больше? Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – сентябре 2017 года составили 100,4% к уровню января – сентября 2016 года. Как 553

«Альтернативные» энергетики намерены обратиться к Лукашенко

Хотите узнать больше? Ассоциация «Возобновляемая энергетика» планирует принять обращение к Александру Лукашенко. Как сообщил «Ежедневнику» исполняющий директор ассоциации 1 345